Stratégies de dimensionnement des positions Forex

Le choix d’une méthode de dimensionnement des positions appropriée peut affecter votre succès en tant que trader sur le marché des changes autant que le choix d’une direction de négociation sur le marché des changes.

Par conséquent, les cambistes expérimentés recommandent vivement d’intégrer une technique de dimensionnement des positions dans votre plan de négociation qui tienne compte de la taille de votre portefeuille de négociation.

Cette stratégie de dimensionnement des positions vous évitera de prendre des risques excessifs qui pourraient rendre les pertes de trading beaucoup plus difficiles à récupérer pour votre compte.

Stratégies de dimensionnement des positions

Le dimensionnement des postes représente un élément clé d’un bon plan de gestion financière. Les traders de forex qui réussissent savent généralement quel pourcentage de leur compte de trading sera mis en danger pour une transaction donnée.

Ils évitent aussi généralement d’étendre le risque qu’ils prennent lorsqu’ils négocient au-delà des limites des fonds disponibles sur leur compte de trading.

Néanmoins, augmenter la taille des positions au fur et à mesure que votre compte s’agrandit a un certain sens puisque le niveau global de risque pris reste le même.

En outre, la réduction de la taille des positions sur les marchés volatils peut réduire considérablement le risque. À l’inverse, le fait de trading des positions de plus grande taille lorsque le marché semble plus calme peut également s’avérer une stratégie rentable.

Certaines des méthodes de dimensionnement des positions les plus populaires utilisées par les traders qui réussissent à gérer leur risque sont détaillées ci-dessous.

  • Tailles de lot fixes – Pour les traders qui préfèrent garder leurs règles de négociation aussi simples que possible, la technique de taille de position la plus simple consiste peut-être à ne trading qu’une certaine taille de lot chaque fois que des positions sont prises. Cette taille standard de négociation devrait généralement être associée à un risque gérable qui peut être facilement assimilé sur le compte du négociant dans le pire des cas. En outre, lorsqu’un portefeuille augmente ou diminue en taille, la taille de la négociation peut être augmentée ou réduite en conséquence.
  • Dimensionnement des positions à risque fixe – Un algorithme de dimensionnement des positions un peu plus complexe impliquerait de prendre des positions en utilisant une base de risque calculée comme un certain pourcentage fixe de la valeur totale du portefeuille. En utilisant une telle stratégie de dimensionnement des positions, les traders ayant des portefeuilles plus importants prendraient des risques plus élevés sur chaque position, mais ceux ayant des portefeuilles plus petits prendraient des risques plus faibles. Cela aide le trader en lui garantissant qu’aucune position ne videra son compte de trading.
  • Taille pondérée en fonction du risque et de la récompense – Un degré supplémentaire de complexité pourrait consister à évaluer d’abord la rentabilité d’une transaction – ainsi que la probabilité de réaliser un tel bénéfice – pour déterminer la taille de la position à prendre. Par exemple, un opérateur pourrait prendre des positions plus importantes lorsqu’une transaction à forte probabilité et à rendement élevé a été identifiée. Il peut aussi prendre des positions plus petites pour des transactions moins probables et moins rentables.

Une autre technique encore consiste à utiliser le z-score, qui est l’outil mathématique utilisé pour calculer la capacité d’un système commercial à générer des gains et des pertes par séries. Cette formule simple nous permet de tester nos performances et de vérifier si les stries générées présentent un schéma aléatoire ou non.

Stratégies de dimensionnement des positions

Dimensionnement des postes et jeux de hasard

Le Trading du Forex a beaucoup plus en commun avec les jeux de hasard qu’avec les investissements. Par conséquent, il n’est guère surprenant que les cambistes puissent tirer des enseignements des stratégies de dimensionnement des positions utilisées avec succès par des spéculateurs chevronnés.

Par exemple, vous pouvez vouloir augmenter la taille de votre position si vous avez gagné de l’argent en négociant dernièrement ou la réduire si votre compte a récemment subi une série de pertes.

Les joueurs qui tirent au craps utilisent également cette méthode en pariant moins d’argent lorsque la chance semble favoriser la maison et en augmentant leurs paris lorsque la maison est en train de perdre.

Une autre technique de dimensionnement des positions consiste à prendre une position plus importante lorsque l’opération considérée a une probabilité estimée de succès plus élevée. Cette méthode a également été utilisée avec succès par des joueurs de poker qui ont tendance à miser davantage lorsqu’ils ont une meilleure main.

Attention à l’utilisation d’un effet de levier excessif

En raison de la nature des opérations de change – qui impliquent un échange d’actifs initialement équivalents plutôt qu’un achat ou une vente pure et simple d’une action ou d’une matière première – les traders peuvent parfois utiliser un effet de levier sur leurs dépôts de marge jusqu’à un ratio de 500:1 auprès de certains courtiers de détail en ligne. (Aux États-Unis, l’effet de levier maximal est de 50:1 pour les grandes sociétés et de 20:1 pour les petites).

Cela signifie qu’un dépôt de marge de 1 000 $ peut vous permettre de contrôler une position de trading allant jusqu’à 500 000 $. Néanmoins, il peut être très risqué de profiter de ce ratio d’endettement élevé.

Il est clair qu’avoir accès à un tel effet de levier permet à un trader de contrôler une position considérablement plus importante dont il peut tirer un profit proportionnellement plus important.

Inversement, le risque est également plus élevé et peut facilement entraîner la cessation soudaine de l’activité de l’opérateur.

Bien entendu, l’utilisation d’un effet de levier élevé combiné à un niveau de stop loss serré peut limiter votre risque de négociation à des niveaux acceptables.

Néanmoins, la plupart des cambistes expérimentés préfèrent maintenir un faible ratio d’effet de levier afin de disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour les stop loss pour le même montant d’argent mis en jeu.

Cela peut contribuer à réduire les chances de déclenchement de leurs niveaux de stop loss, en particulier dans des conditions de trading volatiles.

0 Comments